15095437543my · 2024年12月31日
NO.PZ2022123001000032
问题如下：
The following information applies to a portfolio composed of stock A and stock B:
Which weighted portfolio has a bigger variance:
选项：
A.Equal weighted portfolio
B.Value weighted portfolio
C.The same
解释：
Equal weighted portfolio:
Value weighted portfolio:
这道题没有懂，老师能详细讲一下吗
品职助教_七七 · 2025年01月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题考察课上讲的两资产组合方差的公式。即原型是这种形式。
Value weighted portfolio就直接是上面的公式。w等于实际市值占比。
Equal weighted portfolio就是令上面的w都等于50%（因为本题只有两个资产，Equal weighted就是每个都占比100%/2）。
计算出两个方差后比较大小即可。
提问请具体说明不理解的地方和解析中需要进一步讲解的地方。重复讲解已会的部分是没有意义的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
NO.PZ2022123001000032问题如下 The following information applies to a portfolio composeof stoA anstoB:Whiweighteportfolio ha bigger variance: A.EquweighteportfolioB.Value weighteportfolioC.The same Equweighteportfolio:Value weighteportfolio: 老师好，我看答案标准差是没有加百分号，不需要加的吗
NO.PZ2022123001000032 问题如下 The following information applies to a portfolio composeof stoA anstoB:Whiweighteportfolio ha bigger variance: A.Equweighteportfolio B.Value weighteportfolio C.The same Equweighteportfolio:Value weighteportfolio: 这个在考纲吗？为啥数量MOLE3的知识框架图没有
