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西红柿面 · 2024年12月30日
03:31 (2X)
在这个一个视频的这几个方法的简介中，Portfolio Optimization说到了可以Take into account skew。Portfolio Optimization的解决方式有两种，分别为引入Minimum和Maximum Constraints以及使用Mean-CVaR Optimization的方式。请问这两种方式中哪一种方式具体体现出“Take into account skew”？
伯恩_品职助教 · 2024年12月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
都可以的，比如CVAR，这个本事就是专门看极端情况的，这个就带入尾部风险。
而with constraints也是一定程度上考虑的，这个等于是已经带入了另类是有重大尾部风险的，所以对另类投资是要进行投资限制，具体到是Minimum和Maximum主要是Maximum。比如限制最多不能投资另类超过20%。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
