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xgxinw · 2024年12月29日
alpha decay,一定身处adverse trending market, 但必须快速交易（老师上课说是cost高，但是为了满足交易策略的成功 优先级）
但是针对cost而言，也有取舍的吧
这里的取舍是 减少delay cost，增加了market impact cost吗？
王暄_品职助教 · 2024年12月29日
是的，你的理解是正确的。
alpha decay的问题，确实存在成本和策略成功优先级的取舍。当预期到alpha decay（即阿尔法值快速消失）时，为了保持交易策略的成功，交易者可能会选择快速交易，以减少alpha decay带来的损失。然而，这种快速交易往往伴随着成本的增加。
具体来说，快速交易可能会减少delay cost（即由于交易延误或延迟带来的成本，例如错过最佳交易时机），但同时可能会增加market impact cost（即由于交易量大或交易速度快而对市场价格产生的影响成本）。交易者需要在这两者之间进行权衡和取舍。
