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莫唐 · 2024年12月28日

capture ratio计算

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

老师请问这个几何平均对upsideR（m）是12.3%乘10.05%乘13.3%之后开三次方吗？为什么我算出来和答案不完全一致呢？


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1 个答案

王暄_品职助教 · 2024年12月29日

将这些 R(m) 值转换为小数形式，并相乘。将乘积开对应次方的根。在本题中，因为有三个 R(m) 值，所以应该开三次方。（应该和您讲述的一致）


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