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猫草 · 2024年12月28日

固收pathway module2 基础班例题

  1. CFA III
  2. Fixed Income

老师，请问图里圈出来的BPV是怎么算出来的？



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1 个答案

发亮_品职助教 · 2024年12月30日

以short 2y为例：

Price=100.301，这是债券的报价，债券报价是每100 par value的价格。所以每1元面值的价格是100.301%


已知债券的面值是103mm（103million），所以债券的market value = 100.301%×103million = 103310030


BPV = market value × duration × 0.0001

=103310030 × 2.5 × 0.0001 = 25827.5 ≈ 25828

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