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Estelle1118 · 2024年12月28日

portfolio management pathway - factor tilting portfolio

请问和hedged portfolio approach相比,factor tilting portfolio有什么缺点?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年12月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


factor tilting portfolio可以对应指数增强策略,也就是在保持tracking error较低的前提下,获取少量的超越指数的收益率。


因此,factor tilting portfolio相对hedged portfolio approach的缺点,就是factor tilting portfolio承担了market risk。


如果股市指数下跌,则factor tilting portfolio因为承担了market risk,Portfolio也会跟随股市一起下跌。


而hedged portfolio approach对冲了market risk,不会受到股市指数整体下跌的影响。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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