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Andi120 · 2024年12月28日

residual risk 在VCV factor matrix计算中的意义

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations


还是没明白上面这个条件2 也就是”残差项对任何一个资产都不为零” 对于VCV factor matrix estimation erroneously=0 的意义

因为本来残差项在VCV matrix计算中也都不考虑啊，因为残差项和common factor 以及残差项之间cov都是0，所以有没有残差项有什么关系呢？

看下面书上的例题，残差项也并没有用在任何计算中呀





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