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小e · 2018年10月14日

问一道题：NO.PZ2016082401000110

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



老师可以再详细解答一下解释里面的内容吗，没有看懂。 什么叫做a term structure to the OAS? 谢谢

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月14日

同学你好，OAS是指剔除权利影响之后的利差。在用OAS给MBS估值时，我们一般是假设OAS是不变的，但在实际情况中，OAS是和利率一样，随着时间而改变的。这个可以类比利率的期限结果来理解。

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