我想问一下这道题最后算出来market factor是0.122%，算portion of total portfolio是将题目给的3.74%平方算出来variance是0.1399%，然后用0.122%/0.1399%=87%算出来占比。
这样的题目如何知道是将portfolio SD开平方得到variance再去计算，而不是将0.122%开根号出来再去除以3.74%？
是因为这里说到risk就是用variance计量的是么
笛子_品职助教 · 2024年12月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
这样的题目如何知道是将portfolio SD开平方得到variance再去计算，而不是将0.122%开根号出来再去除以3.74%？是因为这里说到risk就是用variance计量的是么
Hello，亲爱的同学~
contribution to total risk的题目，只有一种解法，就是：某个因子贡献的方差/portfolio 方差。
不存在某个因子标准差/portfolio 标准差，这种计算方法。
因为例题是用方差来计算的，因此这类题目都这么算。
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