NO.PZ2020020502000045
问题如下：
关于无风险资产和市场组合，下列说法正确的有（ ）。
选项：
A.无风险资产的标准差和贝塔值均为0
B.市场组合的与自己的相关系数为1
C.无风险资产与市场组合的相关系数为1
D.市场组合的贝塔值为1
解释：
答案：ABD
标准差和贝塔值都是风险衡量指标，无风险资产的标准差和贝塔值均为0，选项A正确。 市场组合与自己的相关系数为1，市场组合相对于它自己的贝塔值为1，选项BD正确。 无风险资产与市场组合的相关系数为0，选项C错误。
选c为什么是错误的？正确的表达是什么？资产。无风险资产和最佳投资组合的相关系数会是多少？
