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Danielle靓靓 · 2018年10月14日

问一道题:NO.PZ2017092702000070 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

提问:老师,这道题感觉有些无从下手,答案不太明白,请您解释一下,谢谢 解释:

1 个答案
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菲菲_品职助教 · 2018年10月14日

同学你好,这是一张协方差矩阵的图,首先我们要看懂这张图。

我们一个个数字来看,首先256,行和列对应的都是hedge fund,就代表着hedge fund的方差为256;同理,右下角的81,行和列对应的都是market index,就代表着market index的方差为81;再来看剩下的两个数字110,这两个数字其实代表的是一个意思,就是hedge fund和market index的协方差。有了这些信息,根据协方差和相关系数的公式,两者的相关系数也就迎刃而解了。