问一道题：NO.PZ2017092702000070 [ CFA I ]

问题如下图：

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提问：老师，这道题感觉有些无从下手,答案不太明白，请您解释一下，谢谢 解释：

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菲菲_品职助教 · 2018年10月14日

同学你好，这是一张协方差矩阵的图，首先我们要看懂这张图。

我们一个个数字来看，首先256，行和列对应的都是hedge fund，就代表着hedge fund的方差为256；同理，右下角的81，行和列对应的都是market index，就代表着market index的方差为81；再来看剩下的两个数字110，这两个数字其实代表的是一个意思，就是hedge fund和market index的协方差。有了这些信息，根据协方差和相关系数的公式，两者的相关系数也就迎刃而解了。

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NO.PZ2017092702000070问题如下analyst velops the following covarianmatrix of returns:The correlation of returns between the hee funanthe market inx is closest to:A.0.005. B.0.073. C.0.764. C is correct. The correlation between two ranm variables Ri anRj is fineρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri)σ(Rj). Using the subscript i to represent hee fun anthe subscript j to represent the market inx, the stanrviations are σ(Ri) = 2561/2 = 16 anσ(Rj) = 811/2 = 9. Thus, ρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri) σ(Rj) = 110/(16 × 9) = 0.764hee funreturn的方差就是256，标准差即为16；Market inx的return的方差就是81，标准差就是9。右上角的110是market inx和hee funcovariance，所以都相同均为110。然后就正常代入ρ的公式ρ=cov/（σ hee fun* σ market inx）=110/（16*9）=0.764。老师，为什么cov等于110？看没看明白，请老师详细下，谢谢。

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