开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

猫草 · 2024年12月24日

contigent immunization

  1. CFA III
  2. Fixed Income

基础班例题中，long Futures，老师说over hedge会增加duration，这里的duration是money duration(BPV）吗？

添加评论
1 个答案

发亮_品职助教 · 2024年12月24日

是的，multiple liabilities的匹配，包括contingent immunization, derivatives overlay的方法，说到duration都是讨论BPV or money duration。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 6

    浏览
相关问题