开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

sliang · 2024年12月22日

fixed income - yield change

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 20:29 (1.5X) 

这题里benchmark yield 增加了0.26%， spread 减少了0.1%。这两项对总的yield 改变是0.16%。然后我直接用0.16%带入-D*0.16% + 0.5*C*0.16^2 得到一个接近结果的数字。我想请问：

  1. 可以直接这样算么？还是说一定要分开算？
  2. 我得到的结果接近分开算的结果，应该是convexity的原因造成的把？但是我想不通具体是什么原因？

谢谢！



添加评论
0 个答案

  • 0

    回答

  • 0

    关注

  • 1

    浏览
相关问题