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WINWIN8 · 2024年12月21日
根据讲义得知，active risk有两个来源。
来源一：portfolio与benchmark在factor上的差异。
来源二：portfolio与benchmark在active share上的差异。见红框。
（factor nuetral的含义是factor无差异，此时active risk全部来自active share）
我的问题是，factor可以理解为相关性ρ吗？
