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chyje2007 · 2018年10月14日

问一道题：NO.PZ2016031002000065 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

b为什么不对？久期大说明利率改变对价格影响较大呀

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2 个答案

V哥_品职助教 · 2018年10月16日

价格变化=delta，变化量是一阶导数

波动volatility是二阶导数

V哥_品职助教 · 2018年10月15日

B 不对。

价格变化delta和volatility本质不是一个概念，Delta只是变化量。

volatility应该用标准差、方差来衡量。

chyje2007 · 2018年10月15日

什么是delta？能解释详细点吗

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2019-08-13 16:24 1 · 回答

    C是不是写错了，长久期不是应该不确定性更大吗？而且答案选c

2017-11-15 21:50 1 · 回答