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colour0707 · 2017年03月26日

问一道题：NO.PZ201512020100000301 第1小题 [ CFA III ]

  1. CFA III

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

62题第2问


第三部分 那个MBS 的premium 为什么没有包含 10yrs note over 1yer note 的1%？

0.95只是是MBS over 10 yr note的啊

还有第一部分求 1 yr note的return, 都是要用 long term expected inflation? 不是current inflation?  感谢！！！

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1 个答案

竹子 · 2017年04月09日

1.在这一题 的表格里有一个附注a，说明了这个spread已经包括了10年期限的spread

2.都是用expected inflation。因为投资者投资债券所要求的回报率是对未来inflation的补偿

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算1-yetreasury note 的利率为什么加上预期的长期通胀率而不是current通胀率呢？

2018-12-22 17:48 1 · 回答

想问一下这里计算10年mbs利率的时候为什么没有加因为期限长短在题干中描述的1%？ 说因为题干中标注了是含在95的bps内的，但是何老师讲课后题（经济学cme1的视频里）里面有一道完全一样只是数字有区别的题，那里面就多加了因为期限长短补充的1%。想问一下区别在哪。

2018-12-01 16:56 1 · 回答

计算10 yeMreturn时，为什么没有多加1%，即 spreof 10 yeover 1 yetreasury note。thanks

2018-05-30 12:07 1 · 回答

还有一个问题就是 10yeMBS为什么不加1%呢

2018-05-10 17:34 1 · 回答

计算的时候把inflation rate都给忽略了 请问题干中哪里体现是nominbon

2018-05-10 17:27 1 · 回答