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危险流浪者 · 2024年12月14日

总风险，系统风险，非系统风险

  1. 注册ESG分析师（高级）
  2. 六、ESG整合投资策略


Ri=Rf+β(Rm-Rf)中Rf指非系统风险，β(Rm-Rf)指系统风险？

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1 个答案

净净_品职助教 · 2024年12月16日

嗨，努力学习的PZer你好：


在 CAPM（资本资产定价模型） 中，非系统性风险是不被直接考虑的。CAPM 只关注系统性风险，也称为市场风险，因为这是投资组合无法通过分散化消除的风险。

  • CAPM 的核心假设之一是，投资者可以通过多元化投资组合消除非系统性风险。因为非系统性风险是可以通过分散化消除的，理性投资者不会要求额外的风险补偿。
  • CAPM 中的预期回报公式只包含β（反映系统性风险）和市场风险溢价 (E(Rm)−Rf)
  • Rf是无风险利率


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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