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LHY · 2018年10月13日

interest rate parity

sorry 这题的视频解答停了两遍,越听越糊涂了,可否再换一种方式解释下,谢谢。


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品职答疑小助手雍 · 2018年10月13日

Spot rate是1.3680CHF/USD, future rate是1.3605CHF/USD

根据利率平价,future rate应该是:1.3680*(CHF利率复利/USD利率复利)=1.3656。

这时候发现对USD标价的future的理论价1.3656大于实际价(1.3605)。

也就是USD的期货价便宜,就要买USD期货,答案里是CHF期货,所以就是short CHF期货。

卖期货你就要买CHF现货来对冲,这时候就是借USD买CHF现货

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