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Darlmao · 2018年10月13日

问一道题：NO.PZ2016082403000048 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

请问一下为什么选择B 问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月13日

组合的duration等于组合里所有债券duration的加权平均，这一公式成立的基础是所有债券的收益率曲线是共有的，或者说所有债券的收益率曲线变化相同。

这个假设很难成立，比如一个组合里包含多国度的公司债和政府债。国家不同，利率变动不一样，而且公司债和国债的收益率曲线变动也很难完全一致。

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这题为何不是A? 问一道题：NO.PZ2016082403000048 [ FRM I ]

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