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Darlmao · 2018年10月13日
请问一下为什么选择B 问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
品职答疑小助手雍 · 2018年10月13日
组合的duration等于组合里所有债券duration的加权平均,这一公式成立的基础是所有债券的收益率曲线是共有的,或者说所有债券的收益率曲线变化相同。
这个假设很难成立,比如一个组合里包含多国度的公司债和政府债。国家不同,利率变动不一样,而且公司债和国债的收益率曲线变动也很难完全一致。
能下C为什么错了吗?
那为什么不能选A呢? 反正该portfolio公式成立的条件不就是one - factor approach吗?
看不懂B,为什么说要求bonyielperfectly correlate
这题为何不是A? 问一道题:NO.PZ2016082403000048 [ FRM I ]