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scarlett · 2018年10月13日

the mean of surplus

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
  3. Risk Management And Investment Management


hi 老师，我觉得这里mean of surplus should be 165*1.045-150*1.078 = 10.725 rather than 6.12 ?

se the method  for 4.4.

thx!!



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2 个答案

scarlett · 2018年10月14日

不明白，我意思是第一题应该和第二题一样，先qiu求expected surplus  = 10.725 ,再 10.725-1.645*sd

谢谢

品职答疑小助手雍 · 2018年10月13日

同学你好，第一题中4.5%是负债的增长率，乘以的肯定是负债，

7.8%是asset的增长率。

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