张大龙 · 2024年12月07日
NO.PZ2019052801000043
问题如下：
A treasury bond has a face value of 100 and a coupon rate of 6% paid semiannualy. The last coupon day is March 1, today is May 10. Based on actual/actual basis, the accrued interest is closest to?
选项：
A.
$1.43.
B.
$0.
C.
$1.14.
D.
$1.24.
解释：
C is correct.
考点：Accured interest
解析：
accrued interest =3×70/184 = 1.14
我记得老师课上讲的例题1个月，用的是30除以365算的，长期国债这题半年不是6x184除365吗
李坏_品职助教 · 2024年12月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
本题是问你accrued interest是多少。
accrued interest = 每次的coupon × 距离上次发放coupon已过的天数 / 两次coupon发放日之间的天数。
上次的coupon是March 1发放的，现在的日期是May 10，所以距离上次发放coupon已过的天数是30 + 30 + 10 = 70天（3月份的剩余30天，4月份的30天再加上5月份的10天）。
而下一次coupon是在September 1发放，March 1到Septermber 1之间的天数是30+30+31+30+31+31 +1= 184天。
每次发放的coupon = 100 * 6% / 2 = 3.
所以accrued interest = 3 * 70 / 184 = 1.14.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
NO.PZ2019052801000043 问题如下 A treasury bonha favalue of 100 ana coupon rate of 6% paisemiannualy. The last coupon y is Mar1, toy is M10. Baseon actual/actubasis, the accrueinterest is closest to? $1.43. $0. $1.14. $1.24. C is correct. 考点Accureinterest 解析 accrueinterest =3×70/184 = 1.14 老师好，请问算总体天数的时候，是否要计算付息当天？比如题目写的是3月1日付息，半年付息，下一次付息应该是9月1日，9月1日当天是需要统计的吗？另外，如果是30/360这种，又改如何计算？比如还是题目的时间，是否半年按照180天计算，付息日期就不是9月1日了？5月10日交易的这种日期在计算应计利息的分子时间怎么去算？
NO.PZ2019052801000043 老师这个te怎么按的 我忘记了 出来error6
我计算出来是71天，3月31天，4月30天，5月10天，共71天。
请问什么时候分母用半年180，什么时候用360呢？我看有的时候是用180除以具体的天数，有的时候是用360
