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xgxinw · 2024年12月07日

FI cds

 26:44 (1.5X) 


发亮老师,我看到这里你的解释,由于spread带来的影响,重点就是看 delta P的概念,既然是1$面值的np,这个式子我可不可以这样理解:


delta p($)=-MD * (delta y)* 1

这里的1=np

---------然后如果题目里给了np,就带入np即可

这样就和bond统一起来了,何老师上课讲的那里推导什么都可以听懂,但是和之前学的知识统一联系不起来



做题一般都是用到的这个式子就是了,看发亮老师之前解答的,题目只碰到计算deltap($的概念),那我解题方法就有两个。

1:p1-p0。

2:delta p($)=-MD * (delta y)* NP



我这么理解可以吗 辛苦发亮老师解答

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