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小板 · 2018年10月13日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年10月14日
考点是performance evaluation。这里的risk adjuested return可以看成是sharpe ratio,也就是问怎样的可以使sharpe ratio最大。
根据定价思想,承担非系统性风险不能获得收益补偿,因此组合中非系统性风险占比高的股票应该少投。