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LHY · 2018年10月13日

关于forward value和price的问题--如何确定S0,St,F0,Ft价格

关于underlying asset is currently valued 的理解问题

为啥已经是S0了 还需要在折现呢?

2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2018年10月13日

对可以这么理解,不过每个人思路不一样~

我和答案一样也是直接算出来理论上的future的价格的,就是用3652*e(5%-2%)*t,得到future理论价格,直接和future价格相比较。

品职答疑小助手雍 · 2018年10月13日

同学你好,这道题题号看不到所以就就事论事的说一下好了,

目前的交易价格中index的current价格就是spot price,是T0时刻交易的现价

index future的价格是期货价格,T0时刻显示的未来交易的价格

理论上来讲期货价格应该等于现货价格*连续复利(无风险收益率-股利收益率)乘以时间。

index fufuture目前的标价与理论价格不同就有套利机会。

LHY · 2018年10月13日

这个题号是16.3。 也就是说3652/e2%*t 是为了减去收不到的dividend;然后FP用Rf折现是就是为了折现;然后二者理论上应该相等

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