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binger · 2024年12月04日
对于单因素以及多因素模型非系统风险都是充分分散的,那对于多因素模型非系统性风险也是充分分散的嘛?
pzqa39 · 2024年12月04日
嗨,努力学习的PZer你好:
在多因素模型中,非系统性风险不一定会因为分散化而完全消除。原因是即使非系统性风险是与特定资产相关的,它仍然可能由不同的风险因子(如行业、地区或公司特定因素)驱动,因此它不会像单因素模型中那样容易被分散掉。多因素模型中的非系统性风险仍然是与这些特定风险因子相关的,可能需要通过对多因素的分散投资来减小,但不一定能够完全消除。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!