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哈密瓜 · 2024年12月03日
10:57 (2X)
前面从夏普比率出发，增加绝对风险并不会等比例增加回报，当增加绝对风险，会增加集中程度，降低分散化，从而降低回报，降低夏普会降低；但这里从杠杆角度出发，当讨论单期时，又说绝对风险和收益是等比例增加或降低，夏普比率不变，请问怎么区分这两个都从夏普比率出发的知识点，为什么结论不一样
