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KKII · 2024年11月30日

关于expected excess return公式

  1. CFA III
  2. Fixed Income

expected excess return = spread（T0）*t + （-spread duration * △spread）- POD*LGD*t


第三项POD*LGD = expected credit loss = credit spread，为啥不直接和第一项spread0抵消？

 10:09 (1.3X) 




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