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Anderson · 2024年11月27日

关于stable credit market情况下组合的选择

  1. CFA III
  2. Fixed Income


假设这道题不是问从maximize EXR的角度去判断，只根据题目中assume stable credit market的前提的话，可不可以用lower credit rating的策略？就是能否假设stable credit market=stable credit spread curve，然后用static的策略尽量买更低评级的去获取超额回报？如果这样的话应该就是BBB+BB对吗

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