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cecilia · 2018年10月12日

market  to  market价值计算，为什么不是直接在t时间点平仓，用现货价格。减去远期合约价格折现

  1. CFA II
为什么不是用St，减去F0价格折现，而要签订一份反向对冲合约呢
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1 个答案

源_品职助教 · 2018年10月16日

因为第一分合约是在T时刻交割，第二份合约是第一份合约的反向对冲合约，目的是为了平仓第一份合约。所以时间要按照第一份合约的来交割，合约双方都要遵守这个规则，所以无法在t时刻交割。

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