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alice006 · 2018年10月12日

金融市场与产品经典题 sec5 25.1

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

老师，一般long butterfly是在股价等于中间行权价时有最大收益，股价波动到butterfly之外会损失期权费。为什么本题算出来是有收益呢？是因为两边leg不一样吗？



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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月13日

同学你好，严格的butterfly，中间那个期权的行权价，应该等于另外两个期权的行权价的均值。而本题并不等于。所以出现了这个现象。

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