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高明月 · 2024年11月22日
NO.PZ2024011918000028
问题如下：
某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6%，连续复利年股票报酬率的方差为0.25，则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是（ ）元。
选项：
A.1.06
B.1.85
C.0.65
D.2.5
解释：
考点：B-S模型
我算的是0.06？？？
