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alice006 · 2018年10月12日

金融市场与产品经典题 sec5 23.1

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

老师，计算put option的期限（T）为什么是1而不是3/12呢？题目说求3个月的期权价格。



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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月13日

同学你好，这里应该是李老师笔误讲错了，应该除以e^(12%/4)，最后答案结果没有错，还是选C。谢谢同学你的指正。

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