开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

xiaotiger17 · 2024年11月20日

即期利率VS远期利率的疑问

  1. CFA I
  2. Fixed Income



即期利率：站在现在看未来，如从0时刻看将来的利率

远期利率：站在未来看未来，如1y2y


可题目条件中为什么把0y1y说成是远期利率？从0时刻看未来不就是即期利率吗？


以为懂了，这题又搞糊涂了，求老师解答。

添加评论
1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年11月21日

嗨，努力学习的PZer你好：


Hello，亲爱的同学~

0y1y就是站在0时刻的1年期利率，它就是即期利率。

0y1y forward rate = one - year spot rate

这两者是一个含义。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 5

    浏览
相关问题