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轧称的棉花糖 · 2018年10月11日
Basel 3-stressed VAR例题-计算MR相关不都是用一年99.9%吗？为何是250工作日99%的VAR？.png
品职答疑小助手雍 · 2018年10月13日
是的，这是计算MR的capital charge的一部分，截图的中间部分有显示的。
品职答疑小助手雍 · 2018年10月12日
同学你好，参见notes 第三本书291页stressed var那部分，明确提及了使用250天的var，至于confidence level，书中没有提及99%或者99.5%，但是例题中使用的是99%，对99.9%肯定不是硬性规定。
轧称的棉花糖 · 2018年10月12日
stressed VAR是MR？
