OoO · 2018年10月11日

NO.PZ2017100201000001 第6题请问为什么直接用Exhibit 1 的spot rate？

Exhibit 1 的spot rate 是当前（t=6个月），不用先求出t=0 的 spot rate吗？

PZ2017100201000001 第4题求 mark to markte时，反向合约的F = three months的FP+第6个月的spot rate

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源_品职助教 · 2018年10月12日

我明白你意思了。

第四题是这样的，这人6个月前进入一个为期9个月的合约，那么站在当前时刻（T=0）,交割是发生在3个月后(9-6=3)，所以折现时候是要用三个月的FORWARD 利率。

在求解这个FORWARD利率的时候使用SPORT RATE+3个月的FORWARD POINT。这里的SPORT RATE就是T=0时刻的利率。

源_品职助教 · 2018年10月11日

表一中的1.5764就是T=0时刻的SPOT RATE.不明白同学你是从哪里信息点解读出了这是T=6时刻的汇率。

然后你的第二行文字是一个陈述句，我不太明白你具体问题是什么。希望你能尽可能说详细些。

NO.PZ2017100201000001 第6题 请问为什么直接用Exhibit 1 的spot rate？