这个答案的数字我用计算器算了很多遍都是CAD79546，用excel算也是一样
李坏_品职助教 · 2024年11月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
本题问的是 对于swap dealer来说，value是多少？
swap dealer是公司的对手方，所以dealer是pay USD，receive CAD。题目最后问的货币单位是CAD。
所以deal's value = CAD的现金流现值 - USD的现金流现值 * 1.13汇率
= 100million CAD本金 * (2.7695% / 4 * 3.967683 + 0.986031) - 87719298 USD本金 * (0.2497%/4 * 3.994841 + 0.998336) * 1.13汇率
= 101350224.5 - 87792085.67 * 1.13
=2145167.69
其中，2.7695% / 4 * 3.967683指的是CAD的利息率乘以折现因子之和，而0.986031指的是CAD的本金的折现因子。
后面USD也是一样，0.2497%/4 * 3.994841是USD的利息率乘以折现因子之和， 0.998336指的是USD的本金的折现因子。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！