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李晨昱 · 2018年10月10日

请问题目中的flat rate environment of 5%是指的什么利率,initial value是如何计算出来的


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品职答疑小助手雍 · 2018年10月10日

同学你好,这个bond是一个MBS类型的bond,PMT=4500,IY=5%/2=2.5,N=60,FV=0,PV算出来是139088.95。

这里的flat rate environment of 5%指的是所有期限的spot rate都是5%,这种情况下YTM其实是和spot rate相等的,也是5%,不过由于是关于key rate的知识点,所以还是当成所有期限的spot rate都是5%来理解会更清晰一些。也就是2,5,10,30这3个期限的spot rate变动对债券价格的影响。

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