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TanJ@FRM · 2024年11月14日

Wrong-Way Collateral

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

判断Wrong-Way Collateral时，抵押品是对手双方要相互给么？还是说抵押品是动态的，MtM value＜0的一方才交？

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1 个答案

pzqa27 · 2024年11月14日

嗨，从没放弃的小努力你好：


它是指受到wrong way risk的一方会收取的collateral，这个collateral 一般是跟对手的信用质量挂钩，而非传统意义的collateral 中MtM value＜0的一方才交。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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