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nina · 2018年10月10日

问一道题:NO.PZ2016031203000014 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问A 是什么,忘记了哪个知识点谢谢

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年10月14日

同学你好,Sortino ratio,类似Sharpe ratio,但是是用下偏的标准差而不是总标准差来衡量波动性的。这一个比率越高,表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率,主要就是运用在对冲基金和私募基金中,对夏普比率的一种修正。

这个概念主要是三级的内容,在一级就是只用知道衡量向下的风险,可以用VaR和Sortino ratio就可以。