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梦梦 · 2024年11月13日

互换的浮动利率不应由上一个节点决定吗



老师,这道题有两个问题,见图2

2 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年11月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


利率互换的计算都是用单利计算的。不管是libor还是SOFR都是单利。本题是半年支付一次,所以是直接除以2。


题目已经给出要求:

支付的浮动利率,SOFR,用的是当月第一天的利率,再加上1.95%. 既然都给出要求了,就按照题目要求来找数据,1-July-2022的SOFR是1.52%.


如果题目没有给出这个要求,那就找上一个节点的SOFR,但是题目已经给了明确的要求,就得按照题目说的来做。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

梦梦 · 2024年11月13日

啥!这坑儿挖的

李坏_品职助教 · 2024年11月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


所以考试的时候 读题一定要仔细。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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