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八月的西瓜 · 2024年11月13日

No.PZ2021050702000079 (选择题)

如何从派=0.8计算出Put option value是2.88?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年11月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


π是股票上涨的概率,1-π是股票下跌的概率。

1年之后,股票只有两种结果:

  1. 股价从100涨110,概率是0.8,此时put option的价值是0;
  2. 股价从100跌到80,概率是0.2,此时put option的价值是95-80=15.


所以0时刻的put option value = (0.8 * 0 + 15*0.2) / (1+4%)=2.88

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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