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🐚 · 2024年11月13日

swap和forward的关系


可以讲一下这个题和这个知识点?swap和forward的关系可以详细讲一下吗?谢谢

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目问你,利率互换等价于一系列的什么衍生品?


利率互换就是在固定的一系列时刻(比如每个季度或者每个月)以固定利息和浮动利息进行交换。

而远期利率合约(FRA)则是一次性的进行固定利息与浮动利息之间的交换,那么只需要把不同到期日的一系列FRA合约组合起来,就可以组合成一个利率互换了。所以A正确。


利率互换在0时刻的价值是0,这样对交易双方才公平,所以用来组合的FRA合约加起来在0时刻的总价值也得是0才行,B错误,C也错了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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