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Bamboo1001 · 2024年11月12日

Interest rate作为标的物的话

 00:08 (1.5X) 

此处以Interest rate作为标的物的话,当r价格上涨时候,call option行权。这样的话与fixted income中讲的当价格上涨(即r下跌时候),call option不行权相反。想问下如果考试中遇到,是否在衍生品章节下使用r上涨时候call option行权,而在fixed income中,当r下降时,call option 行权?


1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


在衍生品科目里,遇到interest rate option的题目,要按照r上升的时候,call option行权来处理。

这里的报价指的是利率本身,利率上升对于利率看涨期权是好事儿。


如果遇到其他科目,看清楚题目,有可能说的是债券期权(bond options)。那债券价格上涨,对于债券看涨期权是好事。但是债券价格上涨对应的是利率下跌。

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