笛子_品职助教 · 2024年11月13日
嗨,从没放弃的小努力你好:
c为什么不对呀
Hello,亲爱的同学~
Key rate duration这里理解其定义就可以:Key rate duration是按住收益率曲线上其他所有点位不变,只有该点位变动一个单位时,债券价格的变动幅度。
具体看C选项:
effective duration 又称为Curve duration,是指整条收益率曲线平行移动,对债券价格影响。
而key rate duration是关键利率的变动,从定义看出,“按住收益率曲线上其他所有点位不变,只有该点位变动一个单位时”,它衡量了收益率曲线的非平移动。
因此,C选项错误。key rate duration与effective duration,在曲线平移与非平移的问题上,不能说是“ the same”。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!