关于implied volatility

嗨，爱思考的PZer你好：

同学问的是B选项如何翻译

B选项：Implied volatility estimates require that historical returns are indicative of future returns.

翻译：Implied volatility estimates（隐含波动率的估计） require that（要求） historical returns are indicative of future returns（历史收益可以表示未来收益，也就是历史收益可以预测未来收益的意思）.

B选项错误的原因是：Implied volatility estimates并没有这样的要求，historical volatility estimates才要求过去可以预测未来。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

差不多吧，意思是隐含波动率的估计需要用历史收益预测未来收益

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嗨，努力学习的PZer你好：

B选项错误是historical volatility的估计需要用历史rerurn来估计未来return。

A选项只是在陈述一个事实：implied volatility是dependent的。并且，如果选择了一个错误的模型，会导致计算出来的volatility也是错误的。题目问的是哪个说法是正确的，不是问哪个能体现implied volatility的优势。

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