对于现代投资理论中投资应该选择不同种类的资产进行分散风险这一说法，一般都会说不要将鸡蛋全放在一个篮子里之类的来概述，我对此的理解是应该尽量选择相关度=0，也就是不相关的资产种类进行资本的分配。
但是做CFA二级2012年MOCK题的时候，其中的22题给了一个公式：选择新的资产加入PORTFOLIO的时候应该选新资产的sharp ratio大于原portfolio的sharp ratio*correlation（原portfolio，新资产），而答案也因此选的是负相关的资产，所以想问下所谓的分散风险具体做法到底是尽量选相关度互为0的，还是选负相关的。（我的理解中选负相关代表对冲风险，也就是减少具体某一种类的风险，难道分散风险和对冲风险是同种含义？）
