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家家 · 2018年10月09日

问一道题:NO.PZ2016062401000066

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


老师能否讲解下这道题,没明白意思

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月09日

同学你好,本题的原理涉及到比较难的统计学知识,不用深究,只要在学有余力的情况下,记一下本题的知识点即可。

两个变量的波动率都是通过garch(1,1)模型估算的。下列用来将计算它们协方差的方法中,哪一种会产生与之前一致的相关性?

要想保持一致性,协方差的计算方法,就要与之前用来估计它们波动率的方法相一致。所以还是应该使用garch(1,1)模型。