老师好,
有点儿蒙圈 -
请问这道题里第一个条件的 Expected Return = 6.6% 是什么? 跟
E(Rp) = 1.5% + (4.0%-1.5%)*1.4 = 5%
E(Rp) = 1.5% + (4.0%-1.5%)*13.1%/8.7% = 5.26%
有什么区别?
不是说,sharp ratio 分子上的 E(Rp) 是历史performance吗? 那就应该是realized return of portpolio,而不是‘expected return of portfolio’ 啊?
这里十分不解,恳请赐教,多谢!!