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phoebeqp · 2024年11月10日

为什么在6时间点settle啊

 15:06 (1.5X) 

long 6x9 FRA的本质不是说在零时刻决定在6时间点要借一笔三个月期的贷款,利率是floating的,所以在零时间点签订一份FRA,约定在6时间点开始,付FRA利率,收floater。那应该是9时间点贷款到期才settle啊,为什么6时间点就settle了。是因为6时间点就已经知道了这个贷款的floating利率了吗?



1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


FRA是提前结算的,也就是在loan刚开始的时候,即按照6时刻的MRR(就是6-9这段时间的MRR是在6时刻已经知道了)与固定利率的差值进行结算。



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