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家家 · 2018年10月09日

问一道题:NO.PZ2016082403000012

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


能否讲解一下这道题,没看明白解释

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月09日

题目的意思是:投资者风险厌恶,然后想根据均值-方差模型、无风险资产来构建一个投资组合,问,该投资者最有可能选择哪一种投资?

C选项其实就是CAL呀,在无风险利率和市场组合之间的连线上的任一点,都是最优的配置(此时选出了投资的品种)。投资者只需要再根据自己的效用函数,使得自己的效用函数曲线和CAL相切,即可选出具体的配置比例。

这是马科维茨组合、CALCML的基础知识,也是第一门课的重点,建议同学尽量多复习一下、彻底理解